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龙马奋进·72886必赢网站海外名家夏季学期课程 |"STATA" by Christopher F Baum

作者:来源: 阅读次数:日期:2019-07-08

课程名称

Applied Econometrics using Stata

授课专家

Christopher F Baum

教授简介

Christopher F Baum教授,美国波士顿学院经济系主任,计算经济学会咨询委员(Society for Computational Economics),Journalof Statistical Software主编,Stata Journal副主编,Computational Economics副主编,InternationalJournal of Computational Economics and Econometrics副主编,在应用计量经济学领域享有盛名。2018年,Baum教授在RePEc/IDEAS评选的世界顶级1000名经济学家名单中排名第46位,先后在Journal of Political Economy, Journal of Economic Dynamics andControl , Journal of International Money & Finance, Journal of Banking andFinance等知名期刊发表论文多篇。Baum教授是STATA软件的顶级专家,著有教材《An Introduction to Modern Econometrics Using Stata》,畅销全球。

学术主页链接:

https://www.bc.edu/bcweb/schools/mcas/departments/economics/people/facultydirectory/christopher-baum.html

课程简介

Stata软件是当今计量经济学、应用微观经济学领域最流行的统计软件之一。本课程将在一个统一的框架下,对使用Stata软件进行经济学研究流程进行梳理,具体包括数据管理(datamanagement)、最小二乘法(OLS Estimation、工具变量(Instrumental variables)、面板数据(Panel dataestimation)、时间序列(Time series estimation)等内容,并讨论将Stata应用于不同类型研究中的注意事项,从而避免在研究中的误用。此外,Baum教授还将分享实证研究和学术写作的经验。

课程安排(共一学分,16课时):

7月23日(星期二)

第一讲:Using Statafor data management and reproducible research

包括Stata概览、命令书写、数据清洗、数据合并等内容。

第二讲:Estimation andforecasting: OLS, IV, IV-GMM

包括线性回归模型、工具变量估计、过度识别检验、弱工具变量等内容。

7月24日(星期三)

第三讲:Panel dataestimation and forecasting

包括面板数据的估计、固定效应与随机效应、SURE模型、面板工具变量、动态面板模型以及面板单位根检验等内容。

第四讲:Time seriesestimation and forecasting

内容包括时间序列估计和预测、滚动窗口估计、数据预测、ARIMA和ARMAX模型、ARCH,GARCH,MGARCH模型、VAR,PVAR模型、VECM模型等内容。

7月25日(星期四)

第五讲:Automation andProgramming with Stata

内容包括STATA结果输出、STATA表格和图标制作、Ado-file编程、Mata简介等内容。

授课地点:

沙河校区 7号楼218

相关说明:

幻灯片中引用的所有数据集都可以通过bcuse命令访问,该命令可以使用SSC或内置的webuse或sysuse命令安装。

推荐阅读:

An Introduction toModern Econometrics Using Stata, Stata Press, 2006;中文版:《用Stata学计量经济学》人民大学出版社;

An Introduction toStata Programming, Second Edition, Stata Press, 2016

注:本课程受到国合处引智项目支持

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